使用笔记

安币交易所|各种币交易平台|批量转账列表含重复接收地址|列出每个输入项|核对转账事件

安币交易所:波动率曲面可能呈现微笑或偏斜,不同执行价不应只用一个数值概括。

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按执行价排列检查报价质量标注曲面截面
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科技生活观察笔记

从准备开始逐项了解

01
按执行价排列把同到期日各执行价的隐含波动率放在同一表格比较。
02
检查报价质量留意成交稀少或买卖价差过大的合约,避免单笔报价扭曲结果。
03
标注曲面截面记录取样时点和执行价范围,便于复现曲面形状。
行情数据

期权隐含波动率与历史波动率

按执行价排列

把同到期日各执行价的隐含波动率放在同一表格比较。

检查报价质量

留意成交稀少或买卖价差过大的合约,避免单笔报价扭曲结果。

标注曲面截面

记录取样时点和执行价范围,便于复现曲面形状。

常见情况答疑

同到期日所有执行价波动率应相同吗?

不一定,市场对不同价位风险的定价可能不同。

偏斜变化能直接预测方向吗?

不能,它描述相对定价结构,不是确定性方向信号。

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